刚毅质直，先后担任庐州驻札、御前游击中军统领、江西路副总管等军职。

    历史上元兵攻打江西抚州，密佑率众迎敌，元兵呼道：“要投降还是要打？”密佑道：挥人马突进，至龙马坪，被元军重重包围，矢下如雨。密佑身中四矢、三枪，仍然挥舞双刀，率死士数十人突围南走，渡河时，桥断被擒。

    元将想招降密佑，可他始终不屈，痛骂江西制置使黄万石为卖国小人，使自己的志向不得伸张。元将赠他金符，以高官相诱，密佑不受。又令他的儿子前来劝说：“父亲死了，孩儿怎么办？”密佑怒斥道：“密都统的儿子，即使街头行乞要饭，又有谁不怜惜关照呢？”于是，他慨然解衣，慷慨赴死，元兵也为之动容。这样一个人，现在也被程越网罗来了。

    程越兴奋异常，仰天大笑，连喊了三声“好！”他想要的两员大将都落入囊中，其他的将领也都不是易与之辈，自己帐中的将领总算够用了。

    程越道：“你们为国尽忠，我很欣赏也很敬佩。所以听说你们被俘，我们想尽办法也要将你们救回来，不然是我程越对不起你们，更是国家对不起你们。朝中有奸臣，使你们受了委屈，更有许多无辜的将士因此惨死。这些我都记着，一定会为死去的将士报仇。你们都
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